Postar
慢走不宋
TSM 和 NVDA 这两个月里几乎在走同一条路。
10 月 6 日到 19 日，10 个交易日，两者的日收益相关度是 0.94。
接近 0.95，基本可以当成同一只股票来看。
同组的 AVGO 和 AMD 是 0.925，NVDA 和 AMD 是 0.839。
TSM 和 AVGO 也有 0.74。
但 AMAT 配 NVDA 只有 0.171，配 AMD 只有 0.198。
同一条产业链上，代工厂和设计公司绑在一起，设备厂自己掉出来了。
我觉得这个数比涨跌幅有用。
NVDA、TSM、AVGO、AMD 这四个近 10 天平均相关 0.84。
再把剩下三只加进来，七只平均掉到 0.55。
而前 10 天这个平均数是 0.15。
从 09/21 到 10/05，这些股票各走各的，平均相关不到 0.2。
这 10 天里涨了接近四倍，不是因为公司变了，是市场把它们当成一件事在看。
所以分开买五只半导体，等于把仓位集中在一只上。
风险并没有被分散，只是被拆成了五份。
你更愿意在相关度高的里面选龙头，还是宁可跑到别的板块去？
$TSM
#同一条产业链
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