Publikuj
Signalosy
The biggest trap in backtesting
Everyone can make a backtest look perfect. But in live trading, most fail. Why?
1. Overlapping samples: Data points are not independent. The t-stat looks amazing, but it's an illusion.
2. Ignoring slippage: Real order execution can wipe out your edge.
3. Correlation breakdown: Pairs don't always revert.
I fixed these 3 things before my Z-score bot started working.
Result: +21% base asset accumulation in 1 month (DOT/XCH). No trend guessing, just math.
DYOR.
Zastrzeżenie: Treść na OKX Orbiter ma charakter wyłącznie informacyjny. Dowiedz się więcej
Odpowiedzi
Brak komentarzy. Bądź pierwszą osobą, która odpowie!
Dzisiejsze trendy rynkowe
1#Urzędnik Rezerwy Federalnej stwierdził, że inflacja nadal jest największym ryzykiem
2#Sprzedaż AI na amerykańskim rynku akcji spowodowała jednodniową utratę 2,3 biliona dolarów przez Nasdaq
3#Zapowiedź raportu finansowego RocketLab: Jak postępują prace nad rakietą Neutron?
