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桀-@LTChives
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期限结构雷达 $BTC 首档正价差对应的规模很小。买近卖远报价差+0.96%,首档配对规模约8美元;按1万规模计,这档只覆盖约0.08%。小容量下冲击会很快吃掉价差。 $ETH 首档正价差对应的规模很小。买近卖远报价差+0.76%,首档配对规模约991美元;按1万规模计,这档只覆盖约10%。按容量设上限。 $SOL 标记价差为正,买近卖远首档报价却已倒挂。近月年化+8.44%、远月年化+0.48%,近端更贵;标记近远差+0.11%,买近卖远首档报价差-1.12%。标记和可成交方向相反,不能按标记做。

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